据报道，Jane Street 7月巨亏后今年内净交易收入仍超400亿美元、有望创年度新高，亏损并非全部源于其投资的Situational Awareness，其亚洲非AI类股的多仓也遭受损失；本周推进约146亿美元债券融资，由摩根大通牵头，获得Pimco、Fidelity等大型机构投资者参与；为重构债务，Jane Street将更多债务转移到私人市场，甚至愿承担明显更高的融资成本，换取减少公开披露。
华尔街最神秘、也最赚钱的自营交易巨头之一Jane Street，正在为一场突如其来的AI投资风暴付出罕见代价。
美东时间14日周五，据多家媒体报道，Jane Street今年7月遭遇约150亿美元损失，若消息属实，就意味着该司录得约十年来首次单月亏损。此次损失主要与其投资的AI对冲基金Situational Awareness遭遇爆仓，以及同期科技股剧烈震荡有关。
这场巨亏发生之际，Jane Street恰好正在推进一项规模约146亿美元的债务再融资计划：公司计划通过发行新的私人债务、偿还现有公开债券和浮动利率贷款，将约110亿美元的资本结构重新安排至私人投资者手中。Pimco、Capital Group、Fidelity等大型机构均参与了新债融资。
Situational Awareness爆仓，Jane Street遭遇罕见重创
这场损失的导火索之一，是今年一度成为华尔街“AI明星基金”的Situational Awareness。
由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的Situational Awareness今年上半年押注AI相关股票获得惊人回报，资产规模快速膨胀。但进入7月后，AI相关股票遭遇剧烈抛售，高杠杆头寸迅速恶化，基金面临追加保证金要求。
最终，Situational Awareness被迫大规模清仓公开股票，并将大部分股票组合出售给亿万富豪Ken Griffin旗下的Citadel。该基金的暴跌直接影响了包括Jane Street在内的投资者。
Jane Street在内部备忘录中承认，公司对Situational Awareness的投资规模此前因为该基金上半年表现出色而不断扩大。随着基金出现大幅回撤，Jane Street持有的这笔投资目前“基本回到年初水平”，不过从整个投资周期来看仍然盈利。
但值得注意的是，Situational Awareness并不是Jane Street这场巨亏的全部原因。
路透社援引Jane Street内部备忘录称，公司在亚洲非AI股票上的多头头寸也遭遇损失，而这些股票此前同样是年内表现较好的资产。
0
评论 (0)