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【兆華艾綸說】迎五萬 真正大行情未到 DMI教戰 精選4檔勝率｜李兆華、艾綸、張林忠 2026.10

外来客 • 2026-10-10 11:25:00

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📈 市场趋势与量化策略

  • 核心观点：台股5万点仅是起点，Q4真正的大行情尚未到来，整体操作逻辑偏向多方。AI浪潮不会停止，2026年四大/五大CSP资本支出预计超过1兆美元，英伟达与台积电作为主要受益者持续创新高。
  • 关键论据：
  • 季节性规律：过去25年数据显示，10月买入至次年3月卖出的胜率最高，平均报酬率约为8.5%。
  • 强弱指标（MNQ-MYNNNQ）：通过微型纳斯达克与微型道琼指数相减除以相加计算。目前美股该指标已翻红，显示科技股强于传统板块；台股电子期与金融期对比指标尚未翻红，暗示大行情未至。若日线与小时线共振翻红，指数有望冲击5.3万至5.5万点。
  • 资金流向：散户在去杠杆期间保持多单，上涨后才减仓，操作素质较高；外资期货空单维持在8万口左右，主要作为避险工具，不太可能转为多单。

📊 DMI指标教学与应用

  • 核心观点：DMI（动向指标）结合ADX（平均趋向指数）可判断买卖点。正DI在负DI上方代表多方主导；ADX由下往上穿越25代表波动增强且趋势确立。
  • 关键论据：
  • 指数应用：加权指数与纳斯达克目前呈现多方波动趋势，是正面加分项；道琼指数负DI在上且ADX有趋势，显示空头波动，需警惕资金流向传统板块导致大盘修正。
  • 个股案例：台积电正DI上穿负DI且ADX突破25，为良好进场点；鸿海ADX长期低位徘徊，属于无趋势盘整格局，适合箱型操作而非追涨。
  • 钝化处理：当ADS在高档转弯向下时，代表原有上涨趋势可能结束，应视为休息信号。

💻 量化交易模型演示

  • 核心观点：利用AI与券商免费平台（如富邦AI Pro）可轻松建立量化模型，克服人工交易的情绪干扰与时间限制。
  • 关键论据：
  • 筛选条件：10天均线上扬、投信持股超过50档、融资增加前100名、大盘站上月线。出场设定为获利20%、停损10%，持有周期约5天。
  • 回测绩效：过去五年该策略在期货杠杆下，以74万本金赚取1800多万，报酬率达2456%，远超单纯买入大盘的237%。
  • 最新选股：近期符合“聪明融资”（均线上扬且股价上涨）条件的个股包括金像电、历程、南亚科等；原泰虽均线开始走平但DMI仍偏弱，属左侧交易机会。

⚠️ 风险提示与操作建议

  • 核心观点：Q4操作应以偏多为主，但需留意美债殖利率等“灰犀牛”风险。
  • 关键论据：
  • 宏观风险：美债殖利率若维持在5.2%-5.3%以上，对科技股有杀伤力；地缘政治冲突（如伊朗、乌克兰）仅造成微幅波动，不改变基本面。
  • 操作纪律：量化交易需严格执行系统信号，不可因个人喜好剔除个股。面对高指数常态，若不敢追高可能导致长期懊悔。
  • 外资EPS预估：台积电2026年EPS预估为143-145元，给予25倍本益比对应股价约3500元，显示台股仍有上涨空间。

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